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开放访问日记

ISSN: 2225 - 8329

伊斯兰单位信任的绩效评估通过风险调整价值:一些证据

Farah Azaliney Mohd Amin,Nurul Aziera Saim,Sharifah Izzatul Farhanah Syed Putera,Siti Nurul Ain Alwi
  1. 第91-98页
  2. 收到:2021年1月10日
  3. 修订日期:2021年2月11日
  4. 在线发布:2021年3月16日

http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v11-i1/7725

开放访问

此前,广泛用于评估整体基金表现的一套标准措施如夏普,Treynor和Jensen的alpha。但是,考虑β或标准偏差作为其风险变量的性能措施可能对投资者来说都不是非常有用的。在本研究中,提出了一种仅考虑下行风险的性能测量技术,称为VAR调整的SHARPE。因此,本研究的目的是根据吉隆坡综合指数(KLCI)为基准,从2016年至2016年从2016年到2019年评估和排名CIMB伊斯兰股权基金。研究结果证明,通过在Sharpe中调整VAR成功评估了所选伊斯兰基金的性能,因为获得的排名与基于标准Sharpe的排名一致。

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